PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNG с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Aging Population ETF (AGNG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

AGNG и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNG и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNG и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.54%20.01%7.03%7.57%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.

AGNG

1 день
1.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.54%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.12%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с VOOAGNG с QQQ
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH

Сравнение комиссий AGNG и SPAQ

AGNG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
AGNG
Global X Aging Population ETF

Доходность на риск

AGNG vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNGSPAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.57

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.85

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.93

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.46

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNG vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNGSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.57

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между AGNG и SPAQ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и SPAQ

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNG и SPAQ

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNGSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-5.30%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-5.30%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-1.89%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-0.53%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.42%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и SPAQ

Global X Aging Population ETF (AGNG) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNGSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.75%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.21%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

8.59%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

7.04%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

7.04%

+10.13%