PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNG с IBRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGNG (Global X Aging Population ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AGNG returned 9.75%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGNG charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности AGNG и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.

AGNG

1 день
0.76%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.76%
1 год
13.70%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.60%

IBRN

1 день
0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.23%
1 год
70.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNG и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
AGNG
Global X Aging Population ETF		-0.55%20.01%7.03%9.65%1.57%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		16.31%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between AGNG and IBRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between AGNG and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGNG и IBRN

Секторы
AGNG
IBRN

Здравоохранение

91.2%
100.0%

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

AGNG
91.2%
IBRN
100.0%

Недвижимость

AGNG
8.9%
IBRN

-

Сырьевые материалы

AGNG

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

AGNG

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

AGNG

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

AGNG

-

IBRN

-

Энергетика

AGNG

-

IBRN

-

Финансовые услуги

AGNG

-

IBRN

-

Промышленность

AGNG

-

IBRN

-

Технологии

AGNG

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

AGNG

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с SPYAGNG с LLYAGNG с GDOCAGNG с VOO
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

AGNG vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNGIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.80

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.70

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

8.08

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

22.84

-19.93

AGNG vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNG и IBRN

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNGIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-35.38%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.80%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-35.38%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

0.00%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.73%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.11%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и IBRN

Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 4.49%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNGIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.13%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

19.04%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

25.41%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

25.34%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

25.34%

-8.20%

Сравнение комиссий AGNG и IBRN

AGNG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и IBRN

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IBRN в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.88%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.85%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNG and IBRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.13%) compared to AGNG (4.49%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs 9.75% for AGNG. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.

AGNG has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.85% for IBRN.

AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for AGNG and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNG и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор