PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с MDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGLOX с MDEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGLOX (Ariel Global Fund) and MDEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AGLOX returned 10.46%/yr vs 12.07%/yr for MDEGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGLOX charges 1.13%/yr vs 1.16%/yr for MDEGX.

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и MDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у MDEGX с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям MDEGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.07% соответственно.

AGLOX

1 день
0.23%
1 месяц
10.28%
С начала года
24.96%
6 месяцев
26.21%
1 год
39.88%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.46%

MDEGX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.54%
С начала года
14.53%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.24%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGLOX и MDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		24.96%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		14.53%12.11%7.27%33.16%-20.47%20.42%16.28%32.46%-4.81%24.48%

Correlation

The correlation between AGLOX and MDEGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between AGLOX and MDEGX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с CSUAXAGLOX с ARGFXAGLOX с CAEIXAGLOX с GCCHX
Часто сравнивают с MDEGX:
MDEGX с ARTHXMDEGX с SGMAXMDEGX с ECATMDEGX с SGSCXMDEGX с VFAIXMDEGX с ASFYXMDEGX с NASDX

Доходность на риск

AGLOX vs. MDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MDEGX
Ранг доходности на риск MDEGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c MDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXMDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.30

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.94

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.80

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

7.40

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. MDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа MDEGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и MDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXMDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.30

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и MDEGX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки MDEGX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и MDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGLOXMDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-48.79%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.75%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-21.14%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-31.49%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-31.98%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.82%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и MDEGX

Текущая волатильность для Ariel Global Fund (AGLOX) составляет 4.26%, в то время как у BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGLOXMDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.56%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

14.58%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.60%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

20.58%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

19.06%

-5.91%

Сравнение комиссий AGLOX и MDEGX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MDEGX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и MDEGX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, тогда как MDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		13.11%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%18.18%22.48%6.30%11.68%8.21%3.81%0.62%7.88%

Часто задаваемые вопросы

AGLOX and MDEGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEGX has higher volatility (5.56%) compared to AGLOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, AGLOX dropped -24.72% vs MDEGX's -48.79%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGLOX и MDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор