PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGLOX с GLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и GLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у GLVAX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям GLVAX по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.10% соответственно.


AGLOX

1 день
1.40%
1 месяц
4.44%
С начала года
26.71%
6 месяцев
26.53%
1 год
41.74%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.63%
10 лет*
11.07%

GLVAX

1 день
-1.22%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.67%
3 года*
18.05%
5 лет*
4.27%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGLOX и GLVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund
26.71%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A
10.64%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%

Correlation

The correlation between AGLOX and GLVAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.73

The correlation between AGLOX and GLVAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ariel Global Fund

Invesco Global Focus Fund Class A

Доходность на риск

AGLOX vs. GLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c GLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGLOXGLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.50

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

5.17

+9.64

AGLOX vs. GLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа GLVAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и GLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и GLVAX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки GLVAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и GLVAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGLOXGLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-49.69%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-16.24%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-22.72%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-49.69%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-49.69%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-9.60%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.51%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и GLVAX

Текущая волатильность для Ariel Global Fund (AGLOX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGLOXGLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.51%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

15.04%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.62%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

23.67%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

22.70%

-9.46%

Сравнение комиссий AGLOX и GLVAX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии GLVAX в 1.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и GLVAX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности GLVAX в 11.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund
12.93%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A
11.64%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGLOX and GLVAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (8.51%) compared to AGLOX (6.04%). In terms of maximum drawdown, AGLOX dropped -24.72% vs GLVAX's -49.69%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGLOX и GLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор