Сравнение AGGU.L с GAGG.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) are both Global Bonds funds - AGGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while GAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.58%/yr vs -1.80%/yr for GAGG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for GAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и GAGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGU.L торгуется в USD, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью -0.16%.
AGGU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGU.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.36% | 4.72% | 3.45% | 6.71% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | -0.15% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.16% | 8.00% | -1.48% | 4.50% | -16.02% | -4.78% | 8.87% | 7.27% | -1.36% | 0.03% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and GAGG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between AGGU.L and GAGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
GAGG.L
Сравнение AGGU.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGU.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.53 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 1.49 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGU.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и GAGG.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и GAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -26.02% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -4.06% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -6.95% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -24.43% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -11.59% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.34% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.44% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и GAGG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.26%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.87% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.46% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 5.85% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 7.23% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.86% | -2.43% |
Сравнение комиссий AGGU.L и GAGG.L
AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и GAGG.L
Ни AGGU.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and GAGG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for AGGU.L.
AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for AGGU.L and 0.03% for GAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и GAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор