Сравнение AGGU.L с CNDX.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.58%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.
AGGU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам AGGU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.36% | 4.72% | 3.45% | 6.71% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | -0.15% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 1.30% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and CNDX.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Over the past year, AGGU.L and CNDX.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
CNDX.L
Сравнение AGGU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.61 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 13.03 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.52 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и CNDX.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -35.17% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -11.00% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -22.44% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -35.17% | +19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.76% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.30% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.07% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.90% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 11.88% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 15.79% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 20.87% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 20.07% | -15.64% |
Сравнение комиссий AGGU.L и CNDX.L
AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и CNDX.L
Ни AGGU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and CNDX.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
AGGU.L is categorized as Global Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for AGGU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор