Сравнение AGGG.L с VAGP.L
AGGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - AGGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGG.L returned -2.10%/yr vs -0.95%/yr for VAGP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGGG.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGG.L торгуется в USD, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGG.L показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VAGP.L с доходностью 0.09%.
AGGG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGG.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -2.44% | 7.96% | -1.41% | 5.38% | -15.91% | -5.43% | 9.42% | 2.63% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.09% | 12.85% | 0.83% | 11.43% | -23.03% | -2.93% | 8.57% | 7.76% |
Correlation
The correlation between AGGG.L and VAGP.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between AGGG.L and VAGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGG.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
AGGG.L
VAGP.L
Сравнение AGGG.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (AGGG.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGG.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.28 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGG.L и VAGP.L
Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGG.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -35.73% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -5.53% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -11.71% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -35.64% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -6.71% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -11.50% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.50% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGG.L и VAGP.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (AGGG.L) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGG.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.40% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 8.27% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 10.81% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 10.76% | -4.33% |
Сравнение комиссий AGGG.L и VAGP.L
И AGGG.L, и VAGP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGG.L и VAGP.L
Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VAGP.L в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.64% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGG.L and VAGP.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGG.L and VAGP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для AGGG.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор