PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGG.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGG.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AGGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGG.L returned -1.74%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGGG.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.

AGGG.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.33%
3 года*
3.42%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.28%
С начала года
24.54%
6 месяцев
22.78%
1 год
36.72%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGG.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.28%8.06%-1.44%5.27%-15.93%-5.32%9.37%6.85%-1.17%0.03%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.54%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%0.74%

Correlation

The correlation between AGGG.L and CMOP.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г.

0.01

The correlation between AGGG.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с BND
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

AGGG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGG.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.13

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.63

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

5.01

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

11.57

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGG.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGG.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.13

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и CMOP.L

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGG.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-33.25%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-7.47%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-11.58%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-26.47%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.49%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-12.29%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.24%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и CMOP.L

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGG.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.32%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

15.80%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

17.56%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

17.06%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

15.27%

-8.95%

Сравнение комиссий AGGG.L и CMOP.L

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и CMOP.L

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.16%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGG.L and CMOP.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

AGGG.L is categorized as Global Bonds, while CMOP.L is Commodities. AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for AGGG.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGG.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор