PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с OEMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEYX с OEMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and OEMYX (Invesco Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AGEYX returned 7.91%/yr vs 2.85%/yr for OEMYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AGEYX charges 1.14%/yr vs 1.12%/yr for OEMYX.

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и OEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (OEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у OEMYX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции OEMYX по среднегодовой доходности: 7.91% против 2.85% соответственно.

AGEYX

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.71%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.91%

OEMYX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.37%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEYX и OEMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		6.85%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
OEMYX
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund		-1.04%18.09%-4.60%12.85%-9.39%-10.13%3.99%13.75%-6.83%15.23%

Correlation

The correlation between AGEYX and OEMYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.39

The correlation between AGEYX and OEMYX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с GMOQXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FNMIXAGEYX с FEMDX
Часто сравнивают с OEMYX:
OEMYX с AGEPXOEMYX с IMCDXOEMYX с PYELXOEMYX с DLENXOEMYX с VEGBXOEMYX с DEDIXOEMYX с EELDX

Доходность на риск

AGEYX vs. OEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OEMYX
Ранг доходности на риск OEMYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEMYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEMYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEMYX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEMYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c OEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (OEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXOEMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
0.88

+4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.68
1.32

+8.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

1.17

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

0.82

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.65

2.57

+28.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. OEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа OEMYX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и OEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXOEMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79

0.88

+4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.12

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.33

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.26

+1.12

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и OEMYX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки OEMYX в -27.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и OEMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEYXOEMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-27.97%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-9.22%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-9.22%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-24.96%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-27.09%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.85%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.79%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и OEMYX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.83%, в то время как у Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (OEMYX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEYXOEMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.60%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

7.28%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

8.59%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

8.30%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

8.80%

-3.81%

Сравнение комиссий AGEYX и OEMYX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OEMYX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и OEMYX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности OEMYX в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.78%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
OEMYX
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund		5.42%6.33%7.09%4.98%4.71%4.64%3.35%5.49%6.24%6.14%10.70%6.59%

Часто задаваемые вопросы

AGEYX and OEMYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEMYX has higher volatility (2.60%) compared to AGEYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs OEMYX's -27.97%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEYX и OEMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор