PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с CHILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both China Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHILX

1 день
1.52%
1 месяц
3.38%
С начала года
13.72%
6 месяцев
18.41%
1 год
41.88%
3 года*
13.49%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%45.56%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		13.72%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%

Correlation

The correlation between AFTY and CHILX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.73

The correlation between AFTY and CHILX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с CNYACHILX с VOOCHILX с IOOCHILX с SPYCHILX с EVCGX

Доходность на риск

AFTY vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и CHILX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и CHILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.84%

—

Сравнение комиссий AFTY и CHILX

AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и CHILX

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.58%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and CHILX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и CHILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор