Сравнение AFIX с IBCA
AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) and IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AFIX is actively managed, while IBCA is passively managed. Over the past year, AFIX returned 5.65% vs 6.55% for IBCA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFIX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBCA.
Доходность
Сравнение доходности AFIX и IBCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IBCA с доходностью 0.20%.
AFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIX и IBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.31% | 5.46% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.20% | 7.15% |
Correlation
The correlation between AFIX and IBCA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between AFIX and IBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIX vs. IBCA — Ранг доходности на риск
AFIX
IBCA
Сравнение AFIX c IBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIX | IBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.07 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.57 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIX | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.08 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AFIX и IBCA
Максимальная просадка AFIX за все время составила -3.33%, примерно равная максимальной просадке IBCA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIX и IBCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIX | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -3.48% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.19% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.42% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.81% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIX и IBCA
Текущая волатильность для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) составляет 1.42%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что AFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIX | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.96% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.76% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.76% | -1.21% |
Сравнение комиссий AFIX и IBCA
AFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCA в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIX и IBCA
Дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IBCA в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.02% | 4.94% | 0.38% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.67% | 3.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AFIX and IBCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBCA has higher volatility (1.62%) compared to AFIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, AFIX dropped -3.33% vs IBCA's -3.48%.
On 1-year performance, IBCA leads with 6.55% vs 5.65% for AFIX. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AFIX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 6.55% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AFIX.
AFIX has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.67% for IBCA.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AFIX and 0.10% for IBCA.
AFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIX и IBCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор