PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDIX с SVPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFDIX (American Century Large Cap Equity Fund Investor Class) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFDIX returned 10.41%/yr vs 2.06%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AFDIX charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности AFDIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFDIX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.38%.

AFDIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.02%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.29%

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.65%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		7.69%11.17%19.56%24.21%-19.52%19.01%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.38%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between AFDIX and SVPFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.12

The correlation between AFDIX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с AFDIX:
AFDIX с TWGGXAFDIX с ASQIXAFDIX с ALVIXAFDIX с TWCGXAFDIX с AFNIXAFDIX с FZALXAFDIX с VSMPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX

Доходность на риск

AFDIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDIX
Ранг доходности на риск AFDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDIXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.29

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.32

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.88

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

13.16

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AFDIX и SVPFX

Максимальная просадка AFDIX за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDIX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-6.37%

-46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-1.33%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-5.32%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-6.37%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.30%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.93%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.43%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDIX и SVPFX

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AFDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.67%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

1.47%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

2.26%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

5.60%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

5.51%

+13.10%

Сравнение комиссий AFDIX и SVPFX

AFDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDIX и SVPFX

Дивидендная доходность AFDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности SVPFX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		21.55%23.20%6.67%1.77%0.63%2.39%0.41%0.63%8.69%2.94%1.18%1.08%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFDIX and SVPFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFDIX has higher volatility (2.92%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, AFDIX dropped -52.82% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDIX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор