PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDAX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDAX с TWCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund) and TWCIX (American Century Select Fund) are both mutual funds - AFDAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century, while TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AFDAX returned 14.00%/yr vs 16.80%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFDAX charges 1.04%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности AFDAX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFDAX показывает доходность 8.19%, а TWCIX немного ниже – 8.01%. За последние 10 лет акции AFDAX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.80% соответственно.

AFDAX

1 день
0.57%
1 месяц
2.39%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.75%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.00%

TWCIX

1 день
0.56%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.00%
1 год
27.68%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.12%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDAX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDAX
American Century Sustainable Equity Fund		8.19%10.91%19.26%23.90%-19.72%28.32%18.99%33.51%-5.12%25.51%
TWCIX
American Century Select Fund		8.01%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between AFDAX and TWCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between AFDAX and TWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Sustainable Equity Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с AFDAX:
AFDAX с VPMAXAFDAX с ACFOXAFDAX с ORDNXAFDAX с TWCUXAFDAX с TWEIXAFDAX с VIIIXAFDAX с BULIX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG

Доходность на риск

AFDAX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDAX
Ранг доходности на риск AFDAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDAX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDAXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.30

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.86

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDAX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDAX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDAXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AFDAX и TWCIX

Максимальная просадка AFDAX за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDAX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDAXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-57.31%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.66%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-23.88%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-31.24%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-31.24%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.12%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-12.39%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.91%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDAX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) составляет 2.93%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что AFDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDAXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.11%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

15.93%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.48%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.03%

-2.42%

Сравнение комиссий AFDAX и TWCIX

AFDAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDAX и TWCIX

Дивидендная доходность AFDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности TWCIX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDAX
American Century Sustainable Equity Fund		21.28%23.02%6.42%1.52%0.38%2.15%0.16%0.63%8.15%2.68%0.93%0.83%
TWCIX
American Century Select Fund		9.29%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AFDAX and TWCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCIX has higher volatility (3.94%) compared to AFDAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, AFDAX dropped -53.00% vs TWCIX's -57.31%.

AFDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDAX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор