Сравнение AEPFX с FAERX
AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.00%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AEPFX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.00% против 6.87% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам AEPFX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 11.38% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between AEPFX and FAERX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between AEPFX and FAERX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEPFX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
AEPFX
FAERX
Сравнение AEPFX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.30 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.51 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.24 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и FAERX
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEPFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -60.14% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.29% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -14.00% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -36.62% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -36.62% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.89% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -14.37% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.01% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и FAERX
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEPFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 0.00% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 3.97% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 9.16% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.69% | +0.24% |
Сравнение комиссий AEPFX и FAERX
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и FAERX
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.50% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AEPFX and FAERX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPFX has higher volatility (5.51%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs FAERX's -60.14%.
AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEPFX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор