PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEMD.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - AEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.DE returned 8.34%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AEMD.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.DE показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

AEMD.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
4.20%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.15%
1 год
49.42%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		27.93%19.91%13.00%4.88%-14.15%4.10%6.56%21.56%-13.37%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-9.38%

Correlation

The correlation between AEMD.DE and UEF5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between AEMD.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с AEMD.DE:
AEMD.DE с H4Z3.DEAEMD.DE с 5MVL.DEAEMD.DE с LSMC.DEAEMD.DE с EMXC.DEAEMD.DE с AXQT.DEAEMD.DE с WTEI.DEAEMD.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

AEMD.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.DE
Ранг доходности на риск AEMD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.14

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

6.29

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

21.83

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.DE на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AEMD.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка AEMD.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-36.71%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.52%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.41%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-24.34%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.55%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-9.99%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.75%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) составляет 7.37%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что AEMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

15.86%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.10%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.66%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.88%

+0.04%

Сравнение комиссий AEMD.DE и UEF5.DE

AEMD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность AEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности UEF5.DE в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.51%1.93%2.33%2.51%3.20%2.23%1.69%2.32%2.14%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AEMD.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AEMD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEMD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

AEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор