PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEMD.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.DE returned 8.34%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AEMD.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.DE показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

AEMD.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
4.20%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.15%
1 год
49.42%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		27.93%19.91%13.00%4.88%-14.15%4.10%6.56%8.06%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between AEMD.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between AEMD.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AEMD.DE:
AEMD.DE с H4Z3.DEAEMD.DE с 5MVL.DEAEMD.DE с UEF5.DEAEMD.DE с LSMC.DEAEMD.DE с WTEI.DEAEMD.DE с AUM5.DEAEMD.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

AEMD.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.DE
Ранг доходности на риск AEMD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.46

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.43

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

5.78

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

21.97

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.DE на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AEMD.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка AEMD.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-38.77%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.87%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.48%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-20.48%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.53%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.73%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) составляет 7.37%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AEMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.44%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

17.23%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.85%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.83%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.50%

+0.42%

Сравнение комиссий AEMD.DE и EMXC.DE

AEMD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.DE и EMXC.DE

Дивидендная доходность AEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.51%1.93%2.33%2.51%3.20%2.23%1.69%2.32%2.14%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AEMD.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AEMD.DE.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор