PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEMD.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - AEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.DE returned 8.34%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEMD.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.DE показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

AEMD.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
4.20%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.15%
1 год
49.42%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		27.93%19.91%13.00%4.88%-14.15%4.10%6.56%21.56%-2.33%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between AEMD.DE and 5MVL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between AEMD.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с AEMD.DE:
AEMD.DE с H4Z3.DEAEMD.DE с LSMC.DEAEMD.DE с EMXC.DEAEMD.DE с UEF5.DEAEMD.DE с WTEI.DEAEMD.DE с AUM5.DEAEMD.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AEMD.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.DE
Ранг доходности на риск AEMD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
4.31

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
5.17

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

8.86

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

28.83

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.DE на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

4.31

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AEMD.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка AEMD.DE за все время составила -31.80%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-32.25%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.30%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.15%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-20.60%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.88%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.27%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) составляет 7.37%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AEMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.71%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

15.83%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.13%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.78%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.84%

+0.08%

Сравнение комиссий AEMD.DE и 5MVL.DE

AEMD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность AEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEMD.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.51%1.93%2.33%2.51%3.20%2.23%1.69%2.32%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AEMD.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AEMD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEMD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

AEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор