Сравнение AEJL.L с XCNA.L
AEJL.L (Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AEJL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEJL.L returned 16.92%/yr vs 12.82%/yr for XCNA.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEJL.L charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности AEJL.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEJL.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEJL.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 7.54%.
AEJL.L
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 68.73%
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEJL.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEJL.L Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E | 15.41% | 20.45% | 11.91% | 0.03% | -1.23% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.54% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between AEJL.L and XCNA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between AEJL.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEJL.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
AEJL.L
XCNA.L
Сравнение AEJL.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEJL.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.64 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 11.09 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEJL.L и XCNA.L
Максимальная просадка AEJL.L за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEJL.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEJL.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -35.26% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.51% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -25.63% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -8.51% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -15.33% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEJL.L и XCNA.L
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что AEJL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEJL.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.16% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 14.03% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 18.59% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.68% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,741.82% | 23.68% | +2,718.14% |
Сравнение комиссий AEJL.L и XCNA.L
AEJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEJL.L и XCNA.L
Ни AEJL.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEJL.L and XCNA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for AEJL.L.
AEJL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XCNA.L is China Equities. AEJL.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.60% for AEJL.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для AEJL.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор