Сравнение AE5A.DE с WTEI.DE
AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5A.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.44%
- 1 год
- 49.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5A.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 22.63% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between AE5A.DE and WTEI.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between AE5A.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5A.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
AE5A.DE
WTEI.DE
Сравнение AE5A.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5A.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.45 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 16.42 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5A.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.11 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AE5A.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5A.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -16.73% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -6.00% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -15.97% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -16.73% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.51% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.01% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.63% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5A.DE и WTEI.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5A.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.57% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.66% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.64% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.86% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13.97% | +5.08% |
Сравнение комиссий AE5A.DE и WTEI.DE
AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5A.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности WTEI.DE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5A.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор