PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5A.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5A.DE с UETE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AE5A.DE returned 21.83%/yr vs 24.38%/yr for UETE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5A.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5A.DE показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 33.28%.

AE5A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.03%
1 год
48.92%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.22%
С начала года
33.28%
6 месяцев
35.72%
1 год
53.68%
3 года*
24.38%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5A.DE и UETE.DE

2026 (YTD)202520242023
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		28.98%19.26%14.36%4.85%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		33.28%21.01%16.13%3.26%

Correlation

The correlation between AE5A.DE and UETE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between AE5A.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с IQQ9.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

AE5A.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5A.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AE5A.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.43

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.60

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

18.02

-1.75

AE5A.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5A.DE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5A.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AE5A.DE и UETE.DE

Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5A.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-39.65%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.43%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-20.18%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.41%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-11.50%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5A.DE и UETE.DE

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеют волатильность 8.87% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5A.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.51%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

17.38%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

20.06%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.33%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.09%

-4.71%

Сравнение комиссий AE5A.DE и UETE.DE

AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UETE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5A.DE и UETE.DE

Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.67%2.15%3.38%3.80%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AE5A.DE and UETE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.

AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор