PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5A.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5A.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, AE5A.DE returned 9.98%/yr vs 9.23%/yr for EUNI.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5A.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции AE5A.DE превзошли акции EUNI.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.23% соответственно.

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.41%
6 месяцев
30.72%
1 год
49.69%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%

EUNI.DE

1 день
2.45%
1 месяц
0.19%
С начала года
16.41%
6 месяцев
18.11%
1 год
25.04%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5A.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%20.83%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.41%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%

Correlation

The correlation between AE5A.DE and EUNI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between AE5A.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с IQQ9.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с H41E.DE

Доходность на риск

AE5A.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5A.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AE5A.DEEUNI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.42

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.11

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.05

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

9.39

+7.96

AE5A.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5A.DE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5A.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AE5A.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и EUNI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5A.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-41.88%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.95%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-21.15%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-21.15%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

-41.88%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.73%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.24%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5A.DE и EUNI.DE

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеют волатильность 7.32% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5A.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.74%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.14%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.35%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.87%

+2.18%

Сравнение комиссий AE5A.DE и EUNI.DE

AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5A.DE и EUNI.DE

Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EUNI.DE в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.63%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AE5A.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.74% for EUNI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и EUNI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор