PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVM с URGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADVM с URGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVM (Adverum Biotechnologies, Inc.) and URGN (UroGen Pharma Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADVM returned -33.53%/yr vs 8.95%/yr for URGN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADVM и URGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ADVM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.56%
1 год
76.52%
3 года*
-31.39%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-20.75%

URGN

1 день
3.76%
1 месяц
15.82%
С начала года
17.85%
6 месяцев
13.67%
1 год
460.98%
3 года*
42.24%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVM и URGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVM
Adverum Biotechnologies, Inc.		0.00%-6.64%-37.96%29.91%-67.07%-83.76%-5.90%265.71%-10.00%22.81%
URGN
UroGen Pharma Ltd.		17.85%119.91%-29.00%69.11%-6.73%-47.23%-46.00%-22.50%15.72%166.17%

Correlation

The correlation between ADVM and URGN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.25

The correlation between ADVM and URGN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADVM:

$102.40M

URGN:

$1.39B

EPS

ADVM:

-$9.19

URGN:

-$2.73

Общая выручка (12 мес.)

ADVM:

$0.00

URGN:

$140.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADVM:

-$465.00K

URGN:

$126.24M

EBITDA (12 мес.)

ADVM:

-$205.45M

URGN:

-$117.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adverum Biotechnologies, Inc.

UroGen Pharma Ltd.

Часто сравнивают с ADVM:
ADVM с LEGNADVM с ARKK
Часто сравнивают с URGN:
URGN с NKTRURGN с NUVBURGN с NVDAURGN с MDWDURGN с NYAXURGN с VRTXURGN с HPQ

Доходность на риск

ADVM vs. URGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVM
Ранг доходности на риск ADVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URGN
Ранг доходности на риск URGN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URGN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URGN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URGN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVM c URGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMURGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
4.75

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
5.19

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

11.01

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

22.86

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVM vs. URGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа URGN равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVM и URGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMURGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

4.75

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ADVM и URGN

Максимальная просадка ADVM за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки URGN в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVM и URGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVMURGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-93.98%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-42.22%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.70%

-82.64%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.63%

-82.64%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.30%

-57.75%

-40.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.73%

-61.54%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

20.30%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVM и URGN

Текущая волатильность для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) составляет 0.00%, в то время как у UroGen Pharma Ltd. (URGN) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что ADVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVMURGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

20.42%

-20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

44.00%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.98%

97.86%

-29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.85%

91.54%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.31%

79.55%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVM и URGN

Ни ADVM, ни URGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADVM и URGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adverum Biotechnologies, Inc. и UroGen Pharma Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202220232024202520260
50.96M
(ADVM) Общая выручка
(URGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADVM and URGN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URGN has higher volatility (20.42%) compared to ADVM (0.00%). In terms of maximum drawdown, ADVM dropped -99.20% vs URGN's -93.98%.

URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVM и URGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор