Сравнение APAM.AS с BFSA.DE
APAM.AS (Aperam S.A.) and BFSA.DE (Befesa SA) are both stocks. APAM.AS operates in Steel (Basic Materials), while BFSA.DE operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, APAM.AS returned 8.62%/yr vs -7.39%/yr for BFSA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APAM.AS и BFSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APAM.AS показывает доходность 52.86%, что значительно выше, чем у BFSA.DE с доходностью 21.02%.
APAM.AS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 106.39%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.72%
BFSA.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APAM.AS и BFSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM.AS Aperam S.A. | 52.86% | 50.04% | -17.32% | 19.08% | -34.40% | 45.01% | 28.27% | 33.01% | -43.94% | -6.84% |
BFSA.DE Befesa SA | 21.02% | 45.62% | -39.64% | -20.24% | -31.56% | 32.76% | 38.78% | 5.34% | -5.18% | 26.69% |
Correlation
The correlation between APAM.AS and BFSA.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM.AS vs. BFSA.DE — Ранг доходности на риск
APAM.AS
BFSA.DE
Сравнение APAM.AS c BFSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aperam S.A. (APAM.AS) и Befesa SA (BFSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM.AS | BFSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.64 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 4.38 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM.AS | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.94 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок APAM.AS и BFSA.DE
Максимальная просадка APAM.AS за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке BFSA.DE в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM.AS и BFSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APAM.AS | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -73.77% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -18.53% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -50.55% | +23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.69% | -73.77% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -46.10% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -32.27% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.93% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM.AS и BFSA.DE
Aperam S.A. (APAM.AS) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Befesa SA (BFSA.DE) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что APAM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APAM.AS | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.51% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 25.17% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 32.44% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 36.41% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 35.27% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM.AS и BFSA.DE
Дивидендная доходность APAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BFSA.DE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM.AS Aperam S.A. | 3.80% | 5.68% | 7.93% | 6.08% | 6.78% | 3.67% | 5.13% | 6.14% | 6.66% | 3.03% | 2.47% |
BFSA.DE Befesa SA | 1.79% | 2.17% | 3.52% | 2.07% | 2.77% | 1.74% | 1.41% | 3.47% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM.AS и BFSA.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aperam S.A. и Befesa SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APAM.AS and BFSA.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APAM.AS и BFSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор