PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с IWVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ACWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWU.L returned 11.12%/yr vs 15.31%/yr for IWVG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWU.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 34.02%.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

IWVG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
9.82%
С начала года
34.02%
6 месяцев
36.33%
1 год
61.37%
3 года*
28.51%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%16.15%26.85%-12.91%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		34.02%37.12%3.45%19.01%-9.76%20.37%-3.98%19.05%-16.16%

Correlation

The correlation between ACWU.L and IWVG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.52

Over the past year, ACWU.L and IWVG.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и IWVG.L

Секторы
ACWU.L
IWVG.L

Технологии

29.3%
33.9%

Финансовые услуги

16.2%
14.8%

Промышленность

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.6%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

ACWU.L
29.3%
IWVG.L
33.9%

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
IWVG.L
14.8%

Промышленность

ACWU.L
10.9%
IWVG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
IWVG.L
7.9%

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
IWVG.L
7.6%

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
IWVG.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
IWVG.L
4.5%

Энергетика

ACWU.L
4.2%
IWVG.L
3.8%

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
IWVG.L
3.0%

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
IWVG.L
2.5%

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
IWVG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L

Доходность на риск

ACWU.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.13

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
5.65

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

7.09

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

26.95

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.13

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и IWVG.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-35.72%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.65%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-14.52%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-26.90%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.82%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-6.70%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.28%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и IWVG.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.04%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.94%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.70%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

17.58%

+3.87%

Сравнение комиссий ACWU.L и IWVG.L

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и IWVG.L

Ни ACWU.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and IWVG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор