PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 13.49%/yr vs 16.22%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции ACWI.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 13.49% против 16.22% соответственно.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.28%11.89%21.92%-4.58%12.93%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.76%9.06%27.55%20.31%-9.02%30.50%14.06%25.87%0.54%11.98%

Correlation

The correlation between ACWI.L and SPY5.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between ACWI.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI.L и SPY5.L

Секторы
ACWI.L
SPY5.L

Технологии

29.2%
38.0%

Финансовые услуги

16.5%
11.3%

Промышленность

10.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.6%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

ACWI.L
29.2%
SPY5.L
38.0%

Финансовые услуги

ACWI.L
16.5%
SPY5.L
11.3%

Промышленность

ACWI.L
10.9%
SPY5.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

ACWI.L
9.3%
SPY5.L
9.8%

Коммуникационные услуги

ACWI.L
9.0%
SPY5.L
10.6%

Здравоохранение

ACWI.L
8.0%
SPY5.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

ACWI.L
4.9%
SPY5.L
4.7%

Энергетика

ACWI.L
4.3%
SPY5.L
3.4%

Сырьевые материалы

ACWI.L
3.6%
SPY5.L
1.7%

Коммунальные услуги

ACWI.L
2.7%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

ACWI.L
1.7%
SPY5.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

ACWI.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.45

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.33

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.02

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

13.69

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и SPY5.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-25.97%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.19%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-21.10%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-21.10%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-25.97%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.27%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.12%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и SPY5.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.42%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.52%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.82%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.35%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.47%

-2.08%

Сравнение комиссий ACWI.L и SPY5.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и SPY5.L

ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and SPY5.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while SPY5.L is S&P 500. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор