PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 13.49%/yr vs 16.17%/yr for SPX5.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции ACWI.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 13.49% против 16.17% соответственно.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.15%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.28%11.89%21.92%-4.58%12.93%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%

Correlation

The correlation between ACWI.L and SPX5.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.95

The correlation between ACWI.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI.L и SPX5.L

Секторы
ACWI.L
SPX5.L

Технологии

29.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

ACWI.L
29.2%
SPX5.L
35.6%

Финансовые услуги

ACWI.L
16.5%
SPX5.L
11.8%

Промышленность

ACWI.L
10.9%
SPX5.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWI.L
9.3%
SPX5.L
10.1%

Коммуникационные услуги

ACWI.L
9.0%
SPX5.L
11.2%

Здравоохранение

ACWI.L
8.0%
SPX5.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWI.L
4.9%
SPX5.L
4.9%

Энергетика

ACWI.L
4.3%
SPX5.L
3.5%

Сырьевые материалы

ACWI.L
3.6%
SPX5.L
1.8%

Коммунальные услуги

ACWI.L
2.7%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

ACWI.L
1.7%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ACWI.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.76

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.71

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

15.08

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.04

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и SPX5.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-25.45%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.07%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-20.90%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-20.90%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-25.45%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.22%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.18%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и SPX5.L

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.16%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

10.50%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

14.22%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.52%

-1.13%

Сравнение комиссий ACWI.L и SPX5.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и SPX5.L

ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACWI.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while SPX5.L is S&P 500. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор