Сравнение ACWI.L с SMH.L
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI.L returned -58.26%/yr vs 38.14%/yr for SMH.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWI.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWI.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWI.L показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.91%.
ACWI.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- -58.26%
- 10 лет*
- -30.66%
SMH.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 91.91%
- 6 месяцев
- 92.85%
- 1 год
- 162.95%
- 3 года*
- 59.93%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWI.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.20% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -8.59% | -99.12% | 4.63% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.91% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between ACWI.L and SMH.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between ACWI.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ACWI.L и SMH.L
Секторы
ACWI.L
SMH.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ACWI.L
SMH.L
Финансовые услуги
ACWI.L
SMH.L
-
Промышленность
ACWI.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
ACWI.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
ACWI.L
SMH.L
-
Здравоохранение
ACWI.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
ACWI.L
SMH.L
-
Энергетика
ACWI.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
ACWI.L
SMH.L
-
Коммунальные услуги
ACWI.L
SMH.L
-
Недвижимость
ACWI.L
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWI.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ACWI.L
SMH.L
Сравнение ACWI.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWI.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.64 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 13.24 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 44.01 | -27.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWI.L и SMH.L
Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWI.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -36.36% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -12.23% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -36.36% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -36.36% | -63.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -5.72% | -93.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -9.77% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.69% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI.L и SMH.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 3.63%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWI.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 13.92% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 27.05% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 33.76% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 31.74% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 31.33% | +4.47% |
Сравнение комиссий ACWI.L и SMH.L
ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI.L и SMH.L
Ни ACWI.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWI.L and SMH.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ACWI.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. ACWI.L tracks MSCI ACWI Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор