PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - ACWI.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWI.L returned 30.27% vs 29.81% for FWEA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как FWEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWEA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 9.77%.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

FWEA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%9.38%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		9.77%23.64%14.01%9.76%

Correlation

The correlation between ACWI.L and FWEA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between ACWI.L and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VUAA.L

Доходность на риск

ACWI.L vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.63

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.77

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.41

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

14.07

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.56

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и FWEA.DE

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-15.32%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.70%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.62%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.69%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.11%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и FWEA.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.37%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.84%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.29%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

12.54%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.54%

+1.85%

Сравнение комиссий ACWI.L и FWEA.DE

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и FWEA.DE

Ни ACWI.L, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and FWEA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор