PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 9.59%/yr for SXLE.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции ACWD.L превзошли акции SXLE.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.59% соответственно.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%

Correlation

The correlation between ACWD.L and SXLE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.47

The correlation between ACWD.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и SXLE.L

Секторы
ACWD.L
SXLE.L

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

ACWD.L
29.2%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
SXLE.L

-

Промышленность

ACWD.L
10.9%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
SXLE.L

-

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
SXLE.L

-

Энергетика

ACWD.L
4.3%
SXLE.L
100.0%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
SXLE.L

-

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.64

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

9.94

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и SXLE.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-66.60%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-14.55%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-20.90%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.87%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-66.60%

+32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-7.44%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-13.96%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.65%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.15%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

18.52%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

21.87%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

26.65%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

28.66%

-12.81%

Сравнение комиссий ACWD.L и SXLE.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и SXLE.L

Ни ACWD.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and SXLE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

ACWD.L is categorized as Global Equities, while SXLE.L is Energy Equities. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор