Сравнение ACWD.L с SPYY.L
ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. ACWD.L is passively managed, while SPYY.L is actively managed. Over the past year, ACWD.L returned 28.98% vs 10.70% for SPYY.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWD.L и SPYY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -3.36%.
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.65%
SPYY.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWD.L и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.54% | 22.83% | 2.79% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -3.36% | 16.00% | -4.69% |
Correlation
The correlation between ACWD.L and SPYY.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between ACWD.L and SPYY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWD.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
ACWD.L
SPYY.L
Сравнение ACWD.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWD.L | SPYY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.71 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 2.23 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWD.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.83 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ACWD.L и SPYY.L
Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и SPYY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWD.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -17.71% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -14.91% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -4.42% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.76% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.79% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWD.L и SPYY.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWD.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.78% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.59% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.77% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.47% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.47% | +1.38% |
Сравнение комиссий ACWD.L и SPYY.L
ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWD.L и SPYY.L
ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 34.35% | 82.07% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
ACWD.L and SPYY.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for SPYY.L.
ACWD.L is categorized as Global Equities, while SPYY.L is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.45% for SPYY.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и SPYY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор