Сравнение ACV с MAANX

С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACV и MAANX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и MAANX.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.