Сравнение ACUG.DE с GOAI.DE
ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ACUG.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 21.99%/yr for GOAI.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 0.33% |
Correlation
The correlation between ACUG.DE and GOAI.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between ACUG.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
GOAI.DE
Сравнение ACUG.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.27 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 8.82 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACUG.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -34.25% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -14.45% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -28.67% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.69% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -7.17% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.37% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.12%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.79% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.95% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 19.95% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.64% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.21% | -3.35% |
Сравнение комиссий ACUG.DE и GOAI.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACUG.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACUG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACUG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
ACUG.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while GOAI.DE is Robotics. ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор