Сравнение ACU2.DE с XDJP.DE
ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACU2.DE returned 14.18%/yr vs 12.04%/yr for XDJP.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACU2.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции ACU2.DE превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.04% соответственно.
ACU2.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.18%
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам ACU2.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 13.23% | 1.61% | 26.66% | 22.75% | -15.77% | 38.66% | 9.40% | 34.49% | -1.28% | 6.75% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ACU2.DE and XDJP.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between ACU2.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU2.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
ACU2.DE
XDJP.DE
Сравнение ACU2.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU2.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.63 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 13.98 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU2.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ACU2.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU2.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -29.12% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -12.86% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -20.18% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -21.15% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -29.12% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.85% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.26% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU2.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU2.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.62% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 18.57% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 23.54% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 18.59% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.76% | -1.52% |
Сравнение комиссий ACU2.DE и XDJP.DE
ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU2.DE и XDJP.DE
ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ACU2.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.
ACU2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDJP.DE is Japan Equities. ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор