Сравнение ACU2.DE с VNRT.DE
ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - ACU2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.95%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACU2.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
ACU2.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.18%
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACU2.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 13.23% | 1.61% | 26.66% | 22.75% | -15.77% | 38.66% | 9.40% | 34.49% | -1.28% | 2.81% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ACU2.DE and VNRT.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between ACU2.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU2.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
ACU2.DE
VNRT.DE
Сравнение ACU2.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU2.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.55 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 12.68 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU2.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ACU2.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU2.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -34.52% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -7.10% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -23.32% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -23.32% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.44% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.99% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU2.DE и VNRT.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU2.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.50% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.47% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.27% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.82% | -0.58% |
Сравнение комиссий ACU2.DE и VNRT.DE
ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU2.DE и VNRT.DE
ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ACU2.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.
ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор