Сравнение ACU2.DE с LYMS.DE
ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACU2.DE returned 14.18%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACU2.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции ACU2.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 14.18% против 21.41% соответственно.
ACU2.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.18%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам ACU2.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 13.23% | 1.61% | 26.66% | 22.75% | -15.77% | 38.66% | 9.40% | 34.49% | -1.28% | 6.75% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ACU2.DE and LYMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between ACU2.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU2.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
ACU2.DE
LYMS.DE
Сравнение ACU2.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU2.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.77 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 11.23 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ACU2.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -50.00% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.02% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -26.74% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -31.12% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -31.12% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -8.78% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.37% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU2.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.37% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.99% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.73% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 19.91% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.68% | -3.44% |
Сравнение комиссий ACU2.DE и LYMS.DE
ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU2.DE и LYMS.DE
Ни ACU2.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
ACU2.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.
ACU2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор