Сравнение ACSI с GROZ
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and GROZ (Zacks Focus Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while GROZ is actively managed. Over the past year, ACSI returned 18.61% vs 19.22% for GROZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for GROZ.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и GROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у GROZ с доходностью 3.46%.
ACSI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
GROZ
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и GROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 9.47% | 10.70% | -3.01% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 3.46% | 20.28% | -1.80% |
Correlation
The correlation between ACSI and GROZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ACSI and GROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. GROZ — Ранг доходности на риск
ACSI
GROZ
Сравнение ACSI c GROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Zacks Focus Growth ETF (GROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSI | GROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.41 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.08 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSI и GROZ
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки GROZ в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и GROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -23.33% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -13.67% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.72% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.03% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.79% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и GROZ
Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 4.07%, в то время как у Zacks Focus Growth ETF (GROZ) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.26% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.93% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 15.75% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.87% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.87% | -4.47% |
Сравнение комиссий ACSI и GROZ
ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GROZ в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и GROZ
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GROZ в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.83% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and GROZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (5.26%) compared to ACSI (4.07%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs GROZ's -23.33%.
On 1-year performance, GROZ leads with 19.22% vs 18.61% for ACSI. On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 19.22% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Exponential ETFs and Zacks. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.56% for GROZ.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и GROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор