PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRNX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRNX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%2.53%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с TWHIX

Сравнение комиссий ACRNX и CTIGX

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
ACRNX
Columbia Acorn Fund

Доходность на риск

ACRNX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRNXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.37

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.93

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.51

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

12.62

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRNX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRNXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между ACRNX и CTIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и CTIGX

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и CTIGX

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRNXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-46.26%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.56%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-46.26%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-6.37%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-19.05%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и CTIGX

Текущая волатильность для Columbia Acorn Fund (ACRNX) составляет 9.42%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRNXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

12.85%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

20.84%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

28.76%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

26.85%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

29.11%

-6.18%