PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLT.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLT.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACLT.DE returned 16.81%/yr vs 17.68%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACLT.DE charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACLT.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLT.DE показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.76%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.09%
1 год
31.41%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLT.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%19.92%14.36%10.19%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-0.64%

Correlation

The correlation between ACLT.DE and UETW.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between ACLT.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с CBUI.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

ACLT.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLT.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLT.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.17

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.02

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.67

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

14.61

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLT.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLT.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLT.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLT.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.85

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ACLT.DE и UETW.DE

Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLT.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-33.72%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.47%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-21.30%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.63%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.63%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLT.DE и UETW.DE

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLT.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.60%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

7.63%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

10.97%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.03%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.11%

+0.66%

Сравнение комиссий ACLT.DE и UETW.DE

ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLT.DE и UETW.DE

Ни ACLT.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACLT.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: AXA IM and UBS. Their fees differ too: 0.70% for ACLT.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLT.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор