Сравнение ACLC с AVUS
ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACLC returned 9.98%/yr vs 12.69%/yr for AVUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности ACLC и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLC показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.35%.
ACLC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLC и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 5.55% | 11.80% | 19.96% | 24.74% | -19.37% | 28.97% | 17.02% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.35% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 24.17% |
Correlation
The correlation between ACLC and AVUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between ACLC and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLC vs. AVUS — Ранг доходности на риск
ACLC
AVUS
Сравнение ACLC c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLC | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.52 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.59 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLC и AVUS
Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLC | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.44% | -37.04% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -7.85% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -19.74% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -22.19% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.83% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.06% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.77% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLC и AVUS
American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 4.74% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLC | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.70% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.82% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.69% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.35% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.82% | -3.70% |
Сравнение комиссий ACLC и AVUS
ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLC и AVUS
Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVUS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 0.55% | 0.64% | 0.89% | 1.09% | 1.10% | 0.72% | 0.43% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ACLC and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACLC has higher volatility (4.74%) compared to AVUS (4.70%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs AVUS's -37.04%.
On 5-year performance, AVUS leads with 12.69% vs 9.98% for ACLC. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.69% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.
AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.55% for ACLC.
They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.15% for AVUS.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLC и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор