PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from American Century. Both are actively managed. Over the past year, ACLC returned 22.81% vs 32.71% for AVLC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

ACLC

1 день
-0.64%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.81%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и AVLC

2026 (YTD)202520242023
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		8.74%11.80%19.96%11.48%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between ACLC and AVLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between ACLC and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с DMAYACLC с BLCRACLC с USPXACLC с BDGSACLC с AVDEACLC с AVESACLC с RSSY
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

ACLC vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLCAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.65

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.59

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.11

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

18.96

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLC vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLCAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.67

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ACLC и AVLC

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-19.64%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-8.00%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.97%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и AVLC

American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 2.93% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.02%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.25%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.40%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.69%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.69%

+1.43%

Сравнение комиссий ACLC и AVLC

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и AVLC

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.56%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACLC and AVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to ACLC (2.93%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 22.81% for ACLC. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.56% for ACLC.

Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор