PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIFX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIFX с FINVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIFX (Advisors Capital International Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, ACIFX returned 5.59% vs 23.85% for FINVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIFX charges 1.88%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.

Доходность

Сравнение доходности ACIFX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 6.86%.

ACIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINVX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.34%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.16%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIFX и FINVX

2026 (YTD)20252024
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.64%12.47%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		6.86%45.75%-0.50%

Correlation

The correlation between ACIFX and FINVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between ACIFX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital International Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с ACIFX:
ACIFX с LIAGXACIFX с ACSMXACIFX с DCINXACIFX с GSINXACIFX с ACUSXACIFX с FSOSXACIFX с IVFIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с FSGEXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO

Доходность на риск

ACIFX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIFX
Ранг доходности на риск ACIFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIFX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIFXFINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.64

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.32

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.33

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

8.66

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIFX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FINVX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIFX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIFXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.64

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.37

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ACIFX и FINVX

Максимальная просадка ACIFX за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIFX и FINVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIFXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.76%

-42.48%

-56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.38%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.46%

-1.71%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.40%

-9.04%

-86.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.79%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIFX и FINVX

Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.87% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIFXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.95%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.83%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,957.44%

16.71%

+2,940.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,957.44%

18.06%

+2,939.38%

Сравнение комиссий ACIFX и FINVX

ACIFX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIFX и FINVX

Дивидендная доходность ACIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FINVX в 10.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.40%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.48%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ACIFX and FINVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIFX has higher volatility (4.87%) compared to FINVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, ACIFX dropped -98.76% vs FINVX's -42.48%.

FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIFX и FINVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор