Сравнение ACHFX с ACFOX
ACHFX (American Century High Income Fund Class G) and ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - ACHFX is a High Yield Bonds fund actively managed by American Century, while ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 3 years, ACHFX returned 9.03%/yr vs 27.50%/yr for ACFOX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHFX и ACFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHFX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ACFOX с доходностью 7.27%.
ACHFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACFOX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение доходности по годам ACHFX и ACFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACHFX American Century High Income Fund Class G | 1.44% | 9.62% | 8.18% | 12.56% | -1.92% |
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.27% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -6.57% |
Correlation
The correlation between ACHFX and ACFOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHFX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск
ACHFX
ACFOX
Сравнение ACHFX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund Class G (ACHFX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHFX | ACFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.87 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.58 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHFX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.58 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ACHFX и ACFOX
Максимальная просадка ACHFX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHFX и ACFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHFX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -58.92% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -16.52% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -27.03% | +23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.88% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -14.71% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 4.68% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHFX и ACFOX
Текущая волатильность для American Century High Income Fund Class G (ACHFX) составляет 1.14%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ACHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHFX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 5.59% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 14.68% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 18.89% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 25.28% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 23.81% | -18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHFX и ACFOX
Дивидендная доходность ACHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности ACFOX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.04% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
ACHFX American Century High Income Fund Class G | 7.34% | 7.25% | 7.24% | 5.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACHFX and ACFOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFOX has higher volatility (5.59%) compared to ACHFX (1.14%). In terms of maximum drawdown, ACHFX dropped -9.27% vs ACFOX's -58.92%.
ACHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHFX и ACFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор