PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ANBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с ANBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ANBIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ANBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и ANBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.61%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		0.38%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ANBIX с доходностью 0.38%.

ACGYX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.85%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

ANBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.98%
3 года*
4.35%
5 лет*
2.46%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с VCTPXANBIX с APGZXANBIX с ALTFXANBIX с FFNYXANBIX с RRPAX

Сравнение комиссий ACGYX и ANBIX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ANBIX в 0.59%.

ANBIX
AB Bond Inflation Strategy
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. ANBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ANBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXANBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.40

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.12

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.81

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.17

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ANBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ANBIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ANBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXANBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между ACGYX и ANBIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ANBIX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью ANBIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.57%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ANBIX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ANBIX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ANBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXANBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-11.56%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.09%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-10.85%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.58%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.22%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.41%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ANBIX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXANBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.85%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.35%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.70%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

4.49%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.02%

+1.42%