PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ANBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGYX с ANBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACGYX (AB Income Fund) and ANBIX (AB Bond Inflation Strategy) are both mutual funds - ACGYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein, while ANBIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ACGYX returned 2.17%/yr vs 3.49%/yr for ANBIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGYX charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for ANBIX.

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ANBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ANBIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ACGYX уступали акциям ANBIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.49% соответственно.

ACGYX

1 день
0.47%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.68%
3 года*
4.91%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
2.17%

ANBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.03%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGYX и ANBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		0.63%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		0.80%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%

Correlation

The correlation between ACGYX and ANBIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.68

The correlation between ACGYX and ANBIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с ANAZXACGYX с CHCLXACGYX с TIBDXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с TGLMX
Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с AWFANBIX с FSPWXANBIX с FFNYXANBIX с ALTFXANBIX с APGZXANBIX с MISHX

Доходность на риск

ACGYX vs. ANBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ANBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGYXANBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.46

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.21

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.98

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

10.33

-6.08

ACGYX vs. ANBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANBIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ANBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ANBIX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ANBIX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ANBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGYXANBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-11.56%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-1.05%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.70%

-2.52%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-10.85%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.58%

-11.56%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.80%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.19%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.30%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ANBIX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGYXANBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.93%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

1.63%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.16%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

4.49%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.00%

+1.48%

Сравнение комиссий ACGYX и ANBIX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ANBIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ANBIX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ANBIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.92%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.31%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%

Часто задаваемые вопросы

ACGYX and ANBIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGYX has higher volatility (1.49%) compared to ANBIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, ACGYX dropped -21.58% vs ANBIX's -11.56%.

ANBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGYX и ANBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор