PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с AFCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACFOX с AFCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) and AFCNX (American Century Focused International Growth Fund) are both mutual funds - ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while AFCNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, ACFOX returned 11.03%/yr vs -0.16%/yr for AFCNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACFOX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for AFCNX.

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и AFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Focused International Growth Fund (AFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у AFCNX с доходностью 3.27%.

ACFOX

1 день
-1.84%
1 месяц
4.32%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.09%
1 год
30.11%
3 года*
27.50%
5 лет*
11.03%
10 лет*
19.35%

AFCNX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.32%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.78%
1 год
6.08%
3 года*
7.14%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACFOX и AFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		7.27%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%32.53%
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		3.27%15.97%3.87%8.26%-26.55%7.90%31.84%32.47%-13.20%32.86%

Correlation

The correlation between ACFOX and AFCNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between ACFOX and AFCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

American Century Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с TWIEXACFOX с VOOG
Часто сравнивают с AFCNX:
AFCNX с QQQAFCNX с BULIXAFCNX с FSKLXAFCNX с FSOSXAFCNX с ANDIXAFCNX с GSIMXAFCNX с APHIX

Доходность на риск

ACFOX vs. AFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AFCNX
Ранг доходности на риск AFCNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c AFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Focused International Growth Fund (AFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFOXAFCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.40

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.67

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.47

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

1.61

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFOX vs. AFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AFCNX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и AFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFOXAFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.40

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и AFCNX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки AFCNX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и AFCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACFOXAFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-39.99%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.42%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.03%

-18.55%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-39.99%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.56%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-12.06%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.18%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и AFCNX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) составляет 5.59%, в то время как у American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACFOXAFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.02%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.28%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

16.83%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

18.49%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

18.53%

+5.28%

Сравнение комиссий ACFOX и AFCNX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AFCNX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и AFCNX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AFCNX в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		7.04%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		0.02%0.02%0.00%0.35%0.39%2.49%0.72%2.24%0.55%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACFOX and AFCNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFCNX has higher volatility (6.02%) compared to ACFOX (5.59%). In terms of maximum drawdown, ACFOX dropped -58.92% vs AFCNX's -39.99%.

ACFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACFOX и AFCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор