Сравнение ACFFX с FAOAX
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ACFFX returned 7.36%/yr vs 7.56%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACFFX charges 0.98%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ACFFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACFFX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции FAOAX немного впереди с 7.56%.
ACFFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 7.36%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам ACFFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFFX Columbia Acorn International Select Fund | 5.92% | 21.35% | -0.03% | 18.42% | -36.66% | 10.79% | 18.84% | 33.68% | -12.30% | 35.71% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between ACFFX and FAOAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1998 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between ACFFX and FAOAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
ACFFX
FAOAX
Сравнение ACFFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.41 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.63 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFFX и FAOAX
Максимальная просадка ACFFX за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -60.03% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -7.29% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -13.99% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -36.50% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -36.50% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.87% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -14.53% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFFX и FAOAX
Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ACFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 0.00% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 1.52% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 8.17% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.69% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.28% | +2.81% |
Сравнение комиссий ACFFX и FAOAX
ACFFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFFX и FAOAX
Дивидендная доходность ACFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFFX Columbia Acorn International Select Fund | 3.67% | 6.63% | 1.15% | 0.00% | 4.20% | 5.12% | 0.54% | 9.53% | 7.79% | 0.26% | 1.03% | 2.31% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ACFFX and FAOAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFFX has higher volatility (5.31%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ACFFX dropped -64.23% vs FAOAX's -60.03%.
ACFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор