PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1971997630

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

22 нояб. 1998 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACFFX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Acorn International Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
234.98%
404.01%
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Acorn International Select Fund показал доход в 0.09% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Acorn International Select Fund составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ACFFX

С начала года

0.09%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-4.31%

1 год

1.02%

5 лет

-1.66%

10 лет

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.34%3.02%3.82%-3.60%5.74%-1.08%1.79%3.18%0.25%-6.93%2.13%0.09%
202310.69%-2.92%3.30%0.98%-1.26%2.42%0.64%-4.46%-7.59%-4.88%15.57%6.94%18.42%
2022-14.25%-3.01%-2.17%-10.82%-0.11%-14.94%11.08%-8.92%-14.51%5.10%14.02%-4.43%-38.93%
2021-1.84%-1.84%-0.21%8.08%0.73%-0.24%3.29%3.38%-4.48%4.94%-3.42%-1.42%6.41%
2020-1.72%-7.40%-18.26%11.17%10.17%3.00%6.31%4.93%-0.10%-2.91%9.58%6.53%18.51%
20198.90%3.09%3.03%5.12%-5.11%5.96%-2.41%-0.71%0.07%3.98%3.25%-2.94%23.53%
20184.51%-3.89%0.07%-0.14%1.16%0.34%2.42%0.03%-0.13%-10.00%-1.09%-12.27%-18.60%
20175.27%2.20%3.22%4.79%2.94%0.39%4.12%0.04%1.33%3.39%1.97%1.37%35.64%
2016-4.96%-2.05%5.38%0.47%0.71%-0.98%4.62%2.16%3.66%-4.94%-4.12%2.00%1.24%
20151.08%1.11%-0.70%5.74%-1.55%-1.67%-2.51%-5.16%-2.11%7.04%0.54%-2.19%-1.03%
2014-1.76%5.58%-0.67%1.21%2.05%2.73%-1.14%1.05%-7.34%-2.29%-2.90%-13.98%-17.42%
2013-0.04%-1.01%4.22%3.34%-3.48%-2.97%3.64%1.16%5.40%2.00%-1.37%-3.68%6.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACFFX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACFFX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.192.10
Коэффициент Сортино ACFFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.362.80
Коэффициент Омега ACFFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара ACFFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.083.09
Коэффициент Мартина ACFFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.6613.49
ACFFX
^GSPC

Columbia Acorn International Select Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
2.10
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Acorn International Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.00$0.00$0.43$0.09$0.43$0.00$0.08$0.22$0.50$0.18$0.45

Дивидендный доход

1.15%0.00%0.00%1.20%0.27%1.47%0.00%0.26%1.03%2.31%0.81%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Acorn International Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.50
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2013$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.18%
-2.62%
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Acorn International Select Fund показал максимальную просадку в 64.62%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Acorn International Select Fund составляет 33.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.62%6 мар. 2000 г.75412 мар. 2003 г.7902 мая 2006 г.1544
-59.31%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.223219 янв. 2018 г.2570
-51.39%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.
-39.73%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.180
-25.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Acorn International Select Fund составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
3.79%
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab