PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEYX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEYX с QUASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACEYX (AB All China Equity Portfolio) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ACEYX is a China Equities fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, ACEYX returned -2.99%/yr vs 2.80%/yr for QUASX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ACEYX charges 1.25%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности ACEYX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEYX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%.

ACEYX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.55%
1 год
21.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
—

QUASX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.80%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.59%
3 года*
16.22%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEYX и QUASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		0.30%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-14.65%25.38%37.67%-21.60%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-18.76%

Correlation

The correlation between ACEYX and QUASX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between ACEYX and QUASX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB All China Equity Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с GSAGXACEYX с TRCLXACEYX с OBCHXACEYX с CHILXACEYX с BGCBXACEYX с FHKIX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

ACEYX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEYX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEYXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.36

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.93

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.14

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.92

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEYX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEYX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEYXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ACEYX и QUASX

Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEYXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-60.97%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-15.02%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-31.68%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-47.37%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.60%

-3.46%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-15.75%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.05%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEYX и QUASX

AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеют волатильность 6.56% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEYXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.90%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

18.50%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.69%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

26.34%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

25.55%

-1.98%

Сравнение комиссий ACEYX и QUASX

ACEYX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEYX и QUASX

Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		4.95%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

ACEYX and QUASX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.90%) compared to ACEYX (6.56%). In terms of maximum drawdown, ACEYX dropped -57.58% vs QUASX's -60.97%.

QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEYX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор