PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEYX с EVCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEYX с EVCGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACEYX (AB All China Equity Portfolio) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, ACEYX returned -2.93%/yr vs -7.16%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACEYX charges 1.25%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.

Доходность

Сравнение доходности ACEYX и EVCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEYX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -9.92%.

ACEYX

1 день
-2.62%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.41%
3 года*
13.91%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

EVCGX

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-3.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEYX и EVCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		-1.38%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-14.65%25.38%37.67%-21.60%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-9.92%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-10.68%

Correlation

The correlation between ACEYX and EVCGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between ACEYX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB All China Equity Portfolio

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с GSAGXACEYX с TRCLXACEYX с OBCHXACEYX с CHILXACEYX с FHKIXACEYX с BGCBX
Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CHILXEVCGX с CAFEVCGX с OBCHXEVCGX с TRCLXEVCGX с EHSTXEVCGX с EELDXEVCGX с ICHKX

Доходность на риск

ACEYX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEYX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEYXEVCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.08

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.02

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.09

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-0.18

+3.34

ACEYX vs. EVCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEYX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EVCGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEYX и EVCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEYX и EVCGX

Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и EVCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEYXEVCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-68.37%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-17.61%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-27.32%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-53.13%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-36.96%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-28.07%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

8.54%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEYX и EVCGX

AB All China Equity Portfolio (ACEYX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ACEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEYXEVCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.69%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.89%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.71%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

25.75%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.14%

+1.44%

Сравнение комиссий ACEYX и EVCGX

ACEYX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEYX и EVCGX

Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EVCGX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		5.03%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.76%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%

Часто задаваемые вопросы

ACEYX and EVCGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEYX has higher volatility (6.94%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, ACEYX dropped -57.58% vs EVCGX's -68.37%.

ACEYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEYX и EVCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор