Сравнение ACEYX с EVCGX
ACEYX (AB All China Equity Portfolio) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, ACEYX returned -2.23%/yr vs -5.75%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACEYX charges 1.25%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности ACEYX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEYX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%.
ACEYX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.88%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- —
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам ACEYX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEYX AB All China Equity Portfolio | -0.69% | 33.91% | 17.44% | -10.96% | -26.65% | -14.65% | 25.38% | 37.67% | -21.60% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -10.68% |
Correlation
The correlation between ACEYX and EVCGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between ACEYX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEYX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
ACEYX
EVCGX
Сравнение ACEYX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEYX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.04 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEYX и EVCGX
Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEYX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -68.37% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -19.19% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -27.32% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.68% | -51.24% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -34.17% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -28.08% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 9.47% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEYX и EVCGX
AB All China Equity Portfolio (ACEYX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ACEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEYX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.81% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 13.87% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.10% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 25.81% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 22.15% | +1.43% |
Сравнение комиссий ACEYX и EVCGX
ACEYX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEYX и EVCGX
Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEYX AB All China Equity Portfolio | 5.00% | 4.97% | 3.75% | 2.17% | 1.39% | 1.81% | 0.43% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
ACEYX and EVCGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACEYX has higher volatility (7.07%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, ACEYX dropped -57.58% vs EVCGX's -68.37%.
ACEYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEYX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор