Сравнение AC.TO с QQC.TO
AC.TO (Air Canada) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, AC.TO returned -1.93%/yr vs 17.44%/yr for QQC.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AC.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AC.TO показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 18.78%.
AC.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.23%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- -4.11%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 0.39%
QQC.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 19.19%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам AC.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.TO Air Canada | 17.83% | -13.34% | 19.10% | -3.61% | -8.23% | -21.30% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 18.78% | 15.38% | 35.74% | 51.68% | -28.05% | 25.39% |
Correlation
The correlation between AC.TO and QQC.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AC.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
AC.TO
QQC.TO
Сравнение AC.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Canada (AC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AC.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.49 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 7.50 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AC.TO и QQC.TO
Максимальная просадка AC.TO за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AC.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AC.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -31.81% | -64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -12.14% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.48% | -22.58% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.42% | -31.81% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -4.55% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.57% | -7.92% | -49.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 4.02% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AC.TO и QQC.TO
Air Canada (AC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 7.49% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AC.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.37% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 14.95% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 18.29% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 21.30% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 21.06% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AC.TO и QQC.TO
AC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.TO Air Canada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AC.TO and QQC.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AC.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор