Сравнение ABUS с ARMP
ABUS (Arbutus Biopharma Corporation) and ARMP (Armata Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ABUS returned 0.50%/yr vs -29.98%/yr for ARMP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABUS и ARMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABUS показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у ARMP с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции ABUS превзошли акции ARMP по среднегодовой доходности: 0.50% против -29.98% соответственно.
ABUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 0.50%
ARMP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 289.37%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- -29.98%
Сравнение доходности по годам ABUS и ARMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUS Arbutus Biopharma Corporation | -9.56% | 47.09% | 30.80% | 7.30% | -40.10% | 9.58% | 27.70% | -27.42% | -24.16% | 106.12% |
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc. | 22.45% | 239.46% | -42.90% | 161.29% | -77.37% | 83.59% | -8.16% | 12.53% | -79.57% | -77.05% |
Correlation
The correlation between ABUS and ARMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ABUS:
$849.18M
ARMP:
$280.92M
ABUS:
$0.83
ARMP:
-$7.79
ABUS:
4.38
ARMP:
63.25
ABUS:
$191.45M
ARMP:
$4.41M
ABUS:
$12.30M
ARMP:
$3.26M
ABUS:
$156.13M
ARMP:
-$27.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABUS vs. ARMP — Ранг доходности на риск
ABUS
ARMP
Сравнение ABUS c ARMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) и Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUS | ARMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 5.98 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 15.89 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUS | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.06 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABUS и ARMP
Максимальная просадка ABUS за все время составила -92.96%, что меньше максимальной просадки ARMP в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUS и ARMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABUS | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -99.98% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.86% | -48.72% | +22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -79.22% | +42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -85.70% | +22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | -99.68% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -99.85% | +35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -82.79% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 18.30% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUS и ARMP
Текущая волатильность для Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) составляет 11.07%, в то время как у Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что ABUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABUS | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 20.95% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 76.29% | -40.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.01% | 141.50% | -95.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 113.73% | -58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.51% | 110.44% | -24.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUS и ARMP
Ни ABUS, ни ARMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABUS и ARMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbutus Biopharma Corporation и Armata Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABUS and ARMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMP has higher volatility (20.95%) compared to ABUS (11.07%). In terms of maximum drawdown, ABUS dropped -92.96% vs ARMP's -99.98%.
ARMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABUS и ARMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор